Son muchos los castilleros que se preguntan el porqué de las fiestas en septiembre en esta localidad. Rastreando en los archivos, se puede averiguar el origen en las leyendas: se cuenta que encontrándose de paso por Castillo de Locubín, unos carreteros que transportaban la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno con destino a Alcalá la Real, decidieron parar a pasar la noche en el pueblo. A la mañana siguiente, se pusieron en marcha para continuar su viaje y era tal el peso de la imagen del Nazareno que no consiguieron poner la carreta en marcha, lo que fue interpretado por lo vecinos como una señal de que aquel Jesús Nazareno quería quedarse entre los castilleros. En ese mismo lugar se construyó una ermita y en la segunda mitad del siglo XIX, la feria empezó a celebrarse del 7 al 11 de septiembre.