La patrona de Bailén es la Virgen de Zocueca, cuyo día es festejado el 5 de agosto, siendo la romería el último domingo de septiembre, cuando procesionan a la patrona hasta el Santuario de Zocueca, aldea que se encuentra dentro del término del municipio vecino Guarromán. Los demás días del año, la virgen se encuentra junto al altar de la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación.