La Romería de Consolación, Patrona de la Villa, se celebra el último domingo del mes de abril. Cuando despunta el alba, multitud de lugareños se dan cita en la Iglesia de Ntra. Sra. de Consolación, donde se alberga el Sin Pecado de la Virgen para llevarlo en romería a través de los hermosos parajes que rodean la ciudad, hasta la zona de El Calvario, a unos 12 Km. de Osuna. Un camino donde se puede disfrutar de la alegría y la devoción que Osuna dedica a su patrona. Esta celebración tiene lugar durante la madrugada. La imagen del S.XVI que se procesiona por las calles de la localidad fue traida de Inglaterra por D. Juan Téllez Girón, IV Conde Ureña para salvarla del expolio de la reforma de Enrique VIII.