Del 15 al 17 de mayo se celebra la tradicional Romería de San Isidro Labrador. Se trata de una manifestación cultural, religiosa y social, que define junto con sus valores naturales, la identidad de Setenil de las Bodegas y sus gentes.

El origen de la romería está ligado a la llegada de la imagen de de San Isidro Labrador al pueblo de Setenil, el 9 de mayo de 1949, originándose la primera Romería al año siguiente, concretamente, el 15 de mayo de 1950, gracias a la devoción de Doña Filomena Ramírez Sala, a quien se le puede considerar como la precursora de esta manifestación cultural.

Esta tradición, que un principio fue familiar, pasó a extenderse al pueblo en general, desde donde a través de la Hermandad de San Isidro Labrador, que velan por mantener la identidad y los valores de esta celebración.